Dinamiese Bewegende Gemiddelde Formule

Veranderlike Index Dynamic gemiddelde veranderlike Index Dynamic Gemiddelde Tegniese aanwyser (Vidya) is ontwikkel deur Tushar Chande. Dit is 'n oorspronklike metode van berekening van die eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) met 'n dinamies veranderende tydperk. Tydperk van gemiddelde hang af van die markonbestendigheid as die maatstaf van wisselvalligheid Chande Momentum ossillator (GMO) is gekies. Dit ossillator meet die verhouding tussen die som van positiewe stappe en som van negatiewe inkremente vir 'n sekere tydperk (GMO tydperk). GMO waarde word gebruik as die verhouding tot die smoothing faktor EMO. So Vidya het vir die opstel van parameters: tydperk van GMO en tydperk van EMO. Aansoek Gewoonlik nie Vidya self gebruik word in die handel stelsels, maar sy boonste en onderste grense (boonste band amp Laer-band), wat bo en onder Vidya is deur n. Interpretasie van die aanwyser vir die ontvangs van handel seine in hierdie vorm word uitgevoer soortgelyk aan Bollinger Bandsreg. Berekening Die standaard Eksponensiële bewegende gemiddelde word bereken volgens die onderstaande formule: EMA (i) Prys (i) F EMO (i-1) (1-F) F 2 / (PeriodEMA1) glad faktor PeriodEMA EMO gemiddeld tydperk Prys (i) huidige prys EMO (i-1) vorige waarde van EMO. Die waarde van 'n veranderlike Index Dynamic Gemiddelde word bereken in die ooreenstemmende manier met behulp van GMO: Vidya (i) Prys (i) F ABS (GMO (i)) Vidya (i-1) (1 - F ABS (GMO (i))) ABS (GMO (i)) absolute huidige waarde Chande Momentum Ossillator Vidya (i-1) vorige waarde van Vidya. Die waarde van GMO word bereken volgens die onderstaande formule: GMO (i) (UpSum (i) - DnSum (i)) / (UpSum (i) DnSum (i)) UpSum (i) huidige som van positiewe prys inkremente vir die tydperk DnSum (i) huidige som van negatiewe prys inkremente vir die period. Adjustable bewegende gemiddelde Excel 8211 Dynamic bewegende gemiddelde op die regte manier Een van my gunsteling professore in die kollege het vir my gesê dit is onmoontlik om 'n dinamiese bewegende gemiddelde in Excel te skep. Op die oomblik, ek bewys hom verkeerd met meer as 200 INDIEN state in 10.000 rye in Excel. Daar is egter 'n baie beter manier, wat is vinniger. Een van die mees kragtige gevorderde Excel formules is die Indirekte formule. Die Indirekte formule laat inskrywings van teks, getalle en selle in aanmerking moet kom en wat in ander Excel formules. Kom ons spring in 'n Voorbeeld: Hier het ons SampP pryse vir 'n paar dae. Sê ons wil 'n bewegende gemiddelde van die beslote bereken, maar is nog nie seker hoeveel periodes ons wil insluit (miskien wil ons gebruik die Solver-funksie in Excel om 'n optimale koop / verkoop tyd te vind, en moet in staat wees om wissel die bewegende gemiddelde dinamies). Verduideliking: Kom af te breek die formule in die foto hierbo. Die Gemiddelde buitenste deel van die formule neem die gemiddelde van die selle wat die binneste gedeelte kies. F2 is die veranderlike eerste sel (hoogste in die tabel) van die gemiddelde selle word bereken. Die omvang van die selle in die gemiddelde voortgaan dan op die laaste sel, wat bepaal deur die Indirekte formule. Die Indirekte formule kombineer die brief 8220F8221 met die ry 1 5. Die 1 is verkry uit kolom H en word gebruik as 'n plekhouer vir die begin van die selle wat gebruik word in die gemiddelde berekening. Die 5 is die telling van selle in die bewegende gemiddelde te sluit. Die 5 waarde is wat kan verander om dinamiese pas die aantal selle, of datums in die gemiddelde. Die indirekte formule kombineer dan: 8220 F 8221 met (1 5) F6 Wat Excel dan sien is: Gemiddeld (F2: F6) As ons sel J2 verander na gelyk 4, Excel sal sien: Gemiddeld (F2: F5) Dit beteken Excel is neem al die selle in die reeks van F2: F5. en berekening van die gemiddelde gebruik van wat dit ookal bevind in elk van die 4 selle. (Die gemiddelde van die vier selle om: 1930.67,1970.07,1969.95,1978.91 1956,9) Nota: J2 is gesluit, wat beteken dat ons kan hierdie formule af te sleep en dit sal slegs verwys J2 om die aantal selle te bepaal om die gemiddelde te neem. Hier is 'n momentopname wanneer ons J2 verander om gelyk 4: Nou gaan kraak die aandelemark Post navigasie Recent Posts Argiewe CategoriesDeveloped deur John McGinley in 1990 en het in die mark Tegnici Verenigings Journal of Tegniese Analise in 1997, die McGinley Dynamic aanwyser probeer om op te los die lag probleem, wat tradisionele eenvoudige en eksponensiële bewegende gemiddeldes teëkom. Dit pas hom outomaties met betrekking tot die spoed van die mark. Hierdie aanwyser word beskou as 'n uitstrykingsmeganisme vir pryse, wat hulle baie meer nou volg as enige bewegende gemiddelde wees. Op hierdie manier prys skeiding en whipsaws is verminder tot 'n minimum te beperk. Die McGinley Dynamic (MD) aanwyser kan soos volg bereken word: MD MD1 (Prys 8211 MD1) / (N (Prys / MD1) 4), waar 8211 MD1 verwys na die vorige waarde van die Dynamic aanwyser 8211 N verwys na 'n dinamiese dop faktor as gevolg van hierdie berekening, die Dynamic Line verhoog sy spoed tydens beer tendense, soos dit pryse volg, terwyl dit stadiger beweeg tydens bul tendense. In die formule bo die verskil tussen die dinamiese en die prys is gedeel deur N keer die verhouding van die twee om die 4de krag. Dit 4de krag voeg 'n aanpassing faktor tot die berekening, wat meer skielik styg, as die verskil tussen die dinamiese en die huidige data word groter. McGinley dui daarop dat tradisionele bewegende gemiddeldes en sy dinamiese aanwyser moet gebruik word as glad meganismes eerder as handel stelsels of sein verskaffers. Dit is egter moontlik dat 'n handelaar om die McGinley Dynamic dieselfde manier bewegende gemiddeldes is oor die algemeen gebruik word gebruik. Op die grafiek hieronder wat die verskil tussen die dinamiese en die 20-tydperk Eksponensiële bewegende gemiddelde gesien kan word. Gestig in 2013, Binary Tribune het ten doel om die verskaffing van sy lesers akkurate en werklike finansiële nuusdekking. Ons webwerf is gefokus op die belangrike segmente in die finansiële markte aandele, geldeenhede en kommoditeite, en interaktiewe in-diepte verduideliking van die belangrikste ekonomiese gebeure en aanwysers. Finansiële Risiko-Openbaringsverklaring BinaryTribune sal nie aanspreeklik gehou word vir die verlies van geld of enige skade wat veroorsaak word van vertroue op die inligting op hierdie webtuiste gehou word. Handel forex, aandele en kommoditeite op marge dra 'n hoë vlak van risiko en mag nie geskik vir alle beleggers nie. Voordat jy besluit om buitelandse valuta moet jy noukeurig oorweeg jou beleggingsdoelwitte, vlak van ervaring en risiko-aptyt handel. Koekie Policy Hierdie webwerf maak gebruik van koekies om jou te voorsien met die beste ervaring en om jou beter te leer ken. Met die besoek ons ​​webwerf met jou leser stel om koekies toelaat, jy instem tot ons gebruik van koekies soos beskryf in ons privaatheidsbeleid. kopieer Kopiereg 2016 mdash Binary Tribune. Alle regte ReservedThe betroubaarste aanwyser You039ve nog nooit gehoor van John R. McGinley is 'n gesertifiseerde mark tegnikus. voormalige redakteur van die mark Tegnici Assn. Journal of Tegniese Analise en uitvinder van die McGinley dinamies. Werk binne die konteks van bewegende gemiddeldes regdeur die 1990's, McGinley probeer om 'n responsiewe aanwyser wat outomaties meer reageer op die rou data as 'n eenvoudige of eksponensiële bewegende gemiddeldes sou wees bedink. SMA Vs. EMO Eenvoudige bewegende gemiddeldes (SMA) glad prys aksie deur die berekening van verlede sluitingstyd pryse en te deel deur die aantal periodes. Om 'n 10-dag eenvoudig bewegende gemiddelde te bereken. voeg die sluitingsdatum pryse van die afgelope 10 dae en deel dit deur 10. Die gladder die bewegende gemiddelde, die stadiger dit reageer op pryse. 'N 50-dae bewegende gemiddelde beweeg stadiger as 'n 10-dae bewegende gemiddelde. A 10 en 20-dae - bewegende gemiddelde kan by tye beleef 'n wisselvalligheid van pryse wat kan maak dit moeiliker om die prys aksie te interpreteer. Vals seine kan voorkom tydens hierdie periodes, die skep van verliese as gevolg pryse te ver vooruit van die mark kan kry. 'N eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) reageer op pryse baie vinniger as 'n eenvoudige bewegende gemiddelde. Dit is omdat die EMO gee meer gewig aan die jongste data, eerder as die ouer data. Dit is 'n goeie aanduiding vir die kort termyn en 'n groot metode om tendense korttermyn vang en dit is waarom handelaars gebruik beide eenvoudige en eksponensiële bewegende gemiddeldes gelyktydig vir toegang en uitgange. Tog is dit ook kan die data agterlaat. Die probleem met Bewegende Gemiddeldes In sy navorsing van bewegende gemiddeldes wat veel verder as die basiese voorbeelde reeds getoon het, McGinley gevind bewegende gemiddeldes het baie probleme. Die eerste probleem is dat hulle onbehoorlik aangewend. Bewegende gemiddeldes in verskillende tydperke te werk met wisselende grade in verskillende markte. Byvoorbeeld, hoe kan 'n mens weet wanneer om 'n 10-dag gebruik om 'n 20- tot 50-dae bewegende gemiddelde in 'n vinnige of stadige mark. Ten einde die probleem van die keuse van die lengte van die bewegende gemiddelde wat van toepassing is op die huidige mark te los, die McGinley Dynamic pas hom outomaties aan die spoed van die mark. McGinley glo bewegende gemiddeldes moet slegs gebruik word as 'n uitstrykingsmeganisme eerder as 'n handel stelsel of seingenerator. Dit is 'n monitor van die tendens. Maar 'n 10-dag eenvoudig bewegende gemiddelde is af met vyf dae of die helfte van sy lengte. Die kans is goed dat die groot skuif in pryse reeds plaasgevind het deur die vyfde dag van 'n 10-dag eenvoudig bewegende gemiddelde. Daarbenewens moet 'n 10-dae bewegende gemiddelde behoorlik geteken vyf dae voor die huidige datum. Verder McGinley gevind bewegende gemiddeldes versuim het om pryse te volg, aangesien groot skeiding gereeld tussen pryse en bewegende gemiddelde lyne. McGinley probeer om hierdie probleme deur die uitvind van 'n aanduiding dat die pryse van naderby sou omhels, te vermy skeiding prys en whipsaws en sal pryse outomaties in 'n vinnige of stadige markte uit te skakel. McGinley Dynamic Dit het hy gedoen met die uitvinding van die McGinley dinamies. Die formule is: Die McGinley Dynamic lyk soos 'n bewegende gemiddelde lyn maar dit is 'n uitstrykingsmeganisme vir pryse wat blyk te wees baie beter as enige bewegende gemiddelde op te spoor. Dit verminder die prys skeiding, prys whipsaws en drukkies pryse veel nouer. En doen dit outomaties as dit is 'n faktor van die formule. As gevolg van die berekening, die Dynamic Line versnel in af markte soos volg nog pryse beweeg stadiger in die markte. Mens wil vinnig om te verkoop in 'n down mark te wees, maar ry 'n up mark so lank as moontlik. Die konstante N bepaal hoe naby die dinamiese voorbeeld van die indeks of stock. As een is die navolging van 'n 20-dae bewegende gemiddelde, byvoorbeeld, gebruik 'n N waarde die helfte van dié van die bewegende gemiddelde of in hierdie geval 10. Dit vermy grootliks whipsaws omdat die Dynamic Line outomaties volg pryse in enige mark vinnig of stadig, sy wil 'n stuurmeganisme wat bly in lyn met pryse wanneer markte bespoedig of vertraag. Dit kan staatgemaak word vir handel besluite nog McGinley uitgevind die Dynamic in 1997 as 'n mark hulpmiddel eerder as 'n handel aanwyser. Gevolgtrekking Of dit 'n instrument of aanwyser genoem word, die McGinley Dynamic is nogal 'n fassinerende instrument uitgevind deur 'n mark tegnikus wat gevolg word en bestudeer markte en aanwysers vir byna 40 jaar. Vir meer inligting oor aanwysers en mark instrumente, 'n blik op ons Tegniese Analise Tutoriaal. Variable bewegende gemiddelde (VMA) aka Volatiliteit Index Dynamic Ave (Vidya) die veranderlike bewegende gemiddelde (VMA) aka Volatiliteit Index Dynamic Gemiddelde (Vidya) is ontwikkel deur Tushar S. Chande en eerste in die Maart 1992 uitgawe van tegniese ontleding van Voorrade amp Commodities 8211 aanpassing bewegende Gemiddeldes om markonbestendigheid Chande8217s teorie was dat die prestasie van 'n eksponensiële bewegende gemiddelde verbeter kan word deur die gebruik van 'n Volatiliteit Index (vi) aan te pas die smoothing tydperk as marktoestande verander. Die idee is dat wanneer pryse is oorvol gemiddeld moet stadiger te whipsaws vermy, maar wanneer pryse sterk trending gemiddeld moet bespoedig die groot prysbewegings te vang. Hy was nie die eerste persoon om te dink langs hierdie lyne George R. Arrington, Ph. D lei 'n veranderlike Eenvoudige bewegende gemiddelde op grond van standaardafwyking in die Junie 1991 uitgawe van tegniese ontleding van Voorrade amp Commodities 8211 Die bou van 'n veranderlike-Lengte bewegende gemiddelde ( VLMA). Die YIDYA verteenwoordig egter 'n groot stap vorentoe van die VLMA omdat dit toegelaat om 'n veel groter verspreiding van gladstryking tydperke. Hoe om 'n veranderlike bewegende gemiddelde VMA (vi Close) ((1 8211 (vi)) VMA1) VI Gebruikers keuse van 'n mate van wisselvalligheid of tendens krag te bereken. N Gebruiker gekies konstante glad tydperk. Hier is 'n voorbeeld van 'n 3 tydperk VMA met 'n 3 tydperk Doeltreffendheid verhouding (EV) as die VI: Hoe die Vidya Smoothing verander deur die wisselvalligheid indeks die veranderlike bewegende gemiddelde is uniek in die sin dat dit geen boonste of onderste grens van sy glad tydperk: die VMA glad tydperk kan oneindig hoë gaan totdat die wisselvalligheid indeks is gelyk aan nul op watter punt die gevolglike gemiddelde sal ophou beweeg en wees gelyk aan die vorige VMA. Wanneer die wisselvalligheid indeks gelyk 1 sal die smoothing tydperk gelyk aan die gebruiker gekies word konstant 8216N8217 kennisgewing hoe wanneer die Y-as N, die X-as 1. Maar as die wisselvalligheid indeks gebruik kan uitstyg bo 1 (soos die standaardafwyking verhouding) dan die smoothing tydperk kan daal onder die konstante gekose gebruiker. Wanneer die VI (N / 2) 0.5 dan die smoothing tydperk sal wees 1, wat gelyk is aan die prys self is. Daarom is die VI wat gebruik word moet nie bo styg (N / 2) 0.5 en indien wel op geleentheid dan moet hierdie cap geskryf in die formule. N blik op die werklike Alpha Omdat die VMA is soos die naam aandui, veranderlike, die 8216Actual Alpha8217 is nie staties nie, maar word beïnvloed deur die VI. Deur die verandering van die konstante 8216N8217 egter die interpretasie van die VI grootliks verander: Bo julle 'n voorbeeld van die 8216Actual Alpha8217 en die gevolglike glad tydperk vir 'n VMA met 'n 8216N8217 van 1 kan sien en 'n 8216N8217 van 5. Ons weet dat wanneer die VI 1 (wat daarop dui dat die voorraad perfek is trending) die smoothing tydperk 8216N8217. So het die vinnigste moontlike glad tydperke in hierdie voorbeelde sal onderskeidelik 1 en 5 nie 'n groot verskil. Maar dit is verbasend om te sien wat 'n groot impak veranderende 8216N8217 net 'n paar punte het algeheel. Om die waarheid te as 8216N8217 verhoog die gevolglike VMA beweeg eksponensieel stadiger. Dit affekteer is eerder soos die kwadratuur wat gebruik word deur Kaufman in sy Adaptive bewegende gemiddelde. Wat Volatiliteit Index om Chande gebruik oorspronklik gebruik die standaard afwyking verhouding as sy VI en dit is die een tipies gebruik wanneer mense praat oor 'n Vidya. Maar later, in die artikel Oktober 1995 van tegniese ontleding van Voorrade amp Commodities 8211 8216Identifying kragtige breakouts Vroeë 8216 het hy voorgestel dat die gebruik van sy eie Chande Momentum ossillator (GMO). Omdat die GMO wissel tussen 100 en -100, om dit te gebruik in hierdie aansoek moet ons die absolute waarde gedeel deur 100. neem Die resultaat is identies aan die doeltreffendheid verhouding (EV) en is die VI gebruik meestal wanneer mense verwys na 'n VMA . Enige mate van wisselvalligheid of tendens krag kan egter gebruik word, solank dit inpas tussen 'n nul tot (N / 2) 0.5 reeks waar hoër lesings dui op 'n sterker tendens. Wisselvalligheid indekse wat gebruik word vir toetsing as deel van die 8216Technical aanwyser Veg vir Oppergesag 8216 het ons getoets / sal die volgende aanwysers toets as die wisselvalligheid indeks in 'n veranderlike Moving Average: Is daar enige ander wat jy dink is die moeite werd om te toets Laat weet ons asseblief in die kommentaar afdeling aan die onderkant. Veranderlike bewegende gemiddelde Excel-lêer Ek het saam 'n Excel spreiblad met die veranderlike bewegende gemiddelde en het dit beskikbaar vir gratis aflaai. Dit bevat 'n 8216basic8217 weergawe wat al die werk toon en 'n 8216fancy8217 een wat outomaties kan aanpas by die lengte sowel as die wisselvalligheid indeks wat jy spesifiseer. Vind dit op die volgende skakel naby die onderkant van die bladsy onder te laai tegniese aanwysers: Wisselend bewegende gemiddelde (VMA) 10 Dag Veranderlike bewegende gemiddelde Voorbeeld, VI 50 Dag Doeltreffendheid verhouding Dankie Broer dit is 'n groot. die verduideliking van die wiskunde daaragter is nou baie nuttig dat ek verstaan ​​hoe elke deel van die vergelyking werk ek kan speel met dit een question8230 VMA1 vir die vuis data wys jy net die Close1 gebruik en in daardie geval waarom nie net gebruik Close1 dit moet meer ontvanklik vir prysverandering ek moet saamstem met steveplace, heteroskedacity is moeilik om te verduidelik om 7:00 in die oggend lol bly dat jy dit gevind nuttig Petrus. Ek vind 'n paar van die formules om die web vir hierdie dinge regtig moeilik om te lees, want ek enige formele wiskunde onderwys don8217t het. Dit is waarom ek breek dit alles neer en wys die werk, so daar is geen verwarring. Met betrekking tot jou vraag die VMA nog 'n eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) etfhq / blog / 2010/11/08 / eksponensiële bewegende gemiddelde / maar met 'n dinamiese Alpha in plaas van 'n konstante een. Alle EMA gebruik hul vorige gemiddelde as hulle vorentoe te beweeg, maar moet gekeur met 'n getal aan die begin (gewoonlik die vorige noue) EMO EMO (1) (Close EMO (1)). As jy steeds die vorige noue gebruik dan die gemiddelde sou so na as om dit byna presies ooreenstem met die spoor van die prys. Laai die sigblad as jy reeds haven8217t en het 'n drie gedruk. Gaan na sel J5 aan die einde van die formule sal sê as (J482438221, J4 (2 / (I51)) (E5-J4), 82218221)) verander hierdie te lees as (E482438221, E4 (2 / (I51)) (E5-E4), 82218221)) vul hierdie formule om die onderkant van die kolom en dit sal dan verwys na die vorige noue plaas van die vorige VMA. BTW ek het net opgemerk dat ek die stel te update handleiding berekening eerder as outomatiese sigblad. Wil jy dalk om dit te verander of laai dit weer soos ek dit nou het vaste. Sayyed 4 jaar gelede Ek gebruik VMA saam met ander MA8217s (eenvoudige, exp, geweeg, vol gelaai, driehoekige). moet ek gebruik dieselfde tydperk vir VMA as die tydperk vir ander gemiddeldes gebruik ek kruising as my koop / verkoop punte as ander MA8217s of moet ek gebruik die rigting van VMA as my koop / verkoop sein dankie vir u ondersteuning. Derry Bruin 4 jaar gelede Jy kan toetsuitslae sien vir 'n paar van die MA jy hier genoem 8211 etfhq / blog / 2010/05/25 / beste tegniese-aanwysers / Die antwoord op jou vraag hang af of jy dit gebruik as deel van 'n meganiese stelsel of 'n diskresionêre een. Ek het nie die resultate van MA CROSSOVER tussen verskillende tipes MA getoets, maar ek wouldn8217t verwag dat dit 'n effektiewe benadering wees. Elke tipe bewegende gemiddelde is uniek en daarom is dit nie nodig om dieselfde smoothing tydperk gebruik en die VMA is so anders as die dit moet as 'n geheel en al afsonderlik gemiddelde behandel. Hoop dit help Derry