Hull Bewegende Gemiddelde Ninjatrader

Die verwydering van Lag, vooruitspellingsdata Trading indekse Met die romp bewegende gemiddelde bewegende gemiddeldes gladde data en maak dit makliker om prysbewegings analiseer, maar hulle is geneig om te lag. Herersquos n marktydsberekening stelsel wat die lag verwyder en voorspellings toekomstige data. B houvas Uy amp werk sowel as die mark styg, maar die strategie val uitmekaar wanneer die mark tenks. Ons het 'n tydsberekening model om kapitaal te bewaar in af markte en identifiseer geleenthede in die markte. Is dit moontlik bewegende gemiddeldes is dikwels die beste manier om data spykers uit te skakel, en dié van relatief lang lengtes gladde data sowel. Maar bewegende gemiddeldes 'n groot fout, in die sin dat hulle lang Terugblik tydperke stel lag. Die oplossing is om die bewegende gemiddelde formule verander en verwyder die lag. Deur dit te doen verminder die moontlikheid van die bewegende gemiddelde oordoen die rou data wanneer die voorspelling van die volgende intervalrsquos aktiwiteit en dus die bekendstelling van foute. Herersquos hoe dit gedoen kan word. Die verwydering van die lag 'n nuwe tipe van bewegende gemiddelde wat ontwikkel is deur handelaar Alan Hull poog om hierdie probleem op te los. In hierdie variasie, 'n eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) is die opsomming van data monsters gedeel deur die aantal monsters (N). Die Hull bewegende gemiddelde (HMA) accomplishes die smoothing deur gebruik te maak van die geweegde bewegende gemiddelde (WBA) en 'n vierkantswortel van N. Die berekening is dus: Stap deur hierdie formule: Neem die WBG van die laaste N / 2 data en vermenigvuldig dit met 2. Toe trek die WBG van die laaste N data. Nou neem wat waarde en gebruik die vierkantswortel van N. vind dan die WBG van die twee waardes (dit wil sê, die WBG sqrt van N van die onthou waarde). Sedert die vierkantswortel truncates waardes, moet die berekening n N dit is 'n perfekte vierkant soos 4, 9, 16, 25, 49, of 81. Die vergelyking van die SMA en HMA in Figuur 1 met 'n 81-dag gemiddeld ons vind kies dat die HMA is beide glad en reageer op die veranderende data, terwyl die SMA loop agter. Figuur 1: eenvoudige ma teen Hull ma. Hier sien jy 'n vergelyking van die SMA en HMA met behulp van data uit die QQQQ ETF. Die HMA is meer tydige as die SMA. 'N nege-dag gemiddeld getoon met die HMA in blou. hellipContinued in die Desember-uitgawe van tegniese ontleding van Voorrade amp Commodities Gedig van 'n artikel wat oorspronklik gepubliseer in die kwessie van tegniese ontleding van Voorrade Desember 2010 amp Commodities tydskrif. Alle regte voorbehou. kopie Copyright 2010, tegniese ontleding, Inc. What Is die DIG Hull bewegende gemiddelde Die DIG Hull bewegende gemiddelde die HMA maak jou bewegende gemiddelde reageer op die huidige pryse, terwyl die oorblywende glad en nie woelig. Die skoonheid van die HMA is dat dit regkry om lag byna heeltemal uit te skakel tydens 'n verblyf perfek glad. Dit is wat jy is op soek na 'n bewegende gemiddelde beteken dit dat jy jou seine vinniger kan kry en maak minder foute. Hoe werk die HMA vergelyk met ander Bewegende Gemiddeldes Kom ons begin deur dit te vergelyk die HMA om 'n eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) van dieselfde lengte. Net 'n vinnige herinnering: Die SMA berekening neem die afgelope N sluitingsdatum pryse en bereken die gemiddelde gewoonlik dit verhandel deur 'n kort en lang SMA en wanneer die twee kruis 'n sein kom. Die SMA is wat verband hou met twee problematiese kwessies: Langer lengte - Lag word aansienlik groter. lengte soort - Die MA word baie woelig S038P500 Futures daaglikse skedule: Op die grafiek kan jy die standaard SMA (lengte 34) in siaan / ligblou sien, en ons DIGHullMovingAverage (lengte 34) in geel. Die linkerkant van die grafiek toon dat terwyl die SMA is nog steeds gaan teen die mark die HMA vang beide spilpunte en skakel rigting terwyl die oorblywende glad. Jy kan ook sien hoe groot die vertraging / lag eintlik is deur te kyk na die twee vertikale lyne op die regte van die SMA verander sy rigting sowat 15 bars later as ons HMA dit beteken dat jy sou gekry het in die handel vroeër en geniet dit lekker lomp beweeg. Nou kan voeg die standaard eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA). Die belangrikste idee agter die EMO is om meer betekenis daar te gee aan die nuwe data vir die uitskakeling van lag sal jy agterkom dat die HMA is eintlik selfs beter as die EMA as dit vinniger sal reageer, maar bly glad. S038P500 Futures daaglikse skedule: SMA (lengte 34) in siaan / ligblou. EMO (lengte 34) in pers. DIGHullMovingAverage (lengte 34) in geel. Jy kan sien dat die EMO is tussen die HMA en die SMA. Dit is meer ontvanklik as die SMA, maar 'n myl agter die HMA. Jy kan ook sien dat die EMO lyn is nie so glad as die HMA lyn. Om op te som, die EMO is 'n verbetering van die SMA en ons DIG Hull bewegende gemiddelde neem dit selfs verder deur die verskaffing van 'n gladder en meer akkurate bewegende gemiddelde as wat jy ooit gesien het nie. MA Trend Kenmerk: Ons het 'n ander funksie wat hierdie aanwyser nog beter maak bygevoeg. Deur die gebruik van 'n eenvoudige skakelaar, kan jy ons DIG HMA aanwyser om self inkleur volgens sy rigting te vertel. Kom ons sien dit in aksie: AAPL 30 min Chart: Die DIG HMA is kleurgekodeerde volgens sy rigting, maak dit baie makliker om seine vinnig. Ons het twee DIG HMA aanwysers, een met die lengte van 34 en een met die lengte van 80 kan jy drie groot kruis seine sien geplaas. Lae lag - Kry voordat ander handelaars. Aandete glad bewegende gemiddelde - Elimineer valse inskrywings. Nuwe funksie Kleur gekodeerde volgens tendens. Maklik om te gebruik en ondersteun enige grafiek en enige tyd. Aflaai DIG Hull bewegende gemiddelde Vir FreeThe HMA dit regkry om tred te hou met die vinnige veranderinge in prys aktiwiteit terwyl met voortreflike glad oor 'n SMA van die dieselfde tydperk. Die HMA diens geweegde bewegende gemiddeldes en smoor die smoothing effek (en gevolglike vertraging) deur gebruik te maak van die vierkantswortel van die tydperk in plaas van die werklike tydperk self. Ontwikkel deur Alan Hull. HMA (int tydperk) HMA (IDataSeries insette. Int tydperk) gee terug verstek waarde HMA (int tydperk) Int barsAgo HMA (IDataSeries insette. Int tydperk) int barsAgo dubbel Toegang hierdie metode via 'n indeks waarde int barsAgo gee die aanwyser waarde van die gekla bar. It is moontlik om twee kleure te kry en dit is ook moontlik om te doen die verreken. Om die twee kleure te bereik gaan jy na die teoretiese konsepte wat in hierdie handleiding (www. ninjatrader-ondersteuning / H. MlOverview25). Basies wat dit doen is maak twee erwe in plaas van een. Wanneer die HMA is op, voeg die waarde van jou blou plot. Wanneer die HMA is af, voeg die waarde van jou rooi plot. Om die aanwyser daar is 'n opsie in die aanwyser dialoog wat quotDisplacementquot genoem verreken. Jy kan hierdie parameter wanneer jy die toevoeging van die HMA stel en jy sal ook in staat wees om die waarde daarvan te verander op 'n later datum. Hoop dit help. Facebook Twitter YouTube Dankie vir die vraag. Ek is onseker oor die oorspronklike inhoud, maar die NT7 hulp gids het 'n voorbeeld wat toon die verandering van 'n plot kleur gebaseer op 'n toestand: ninjatrader / ondersteuning / helpG. subPlotColors In elk geval, sal jy nodig het om die werklike aanwysers wat jy wil verander op hierdie manier te maak vir die erwe kleure te verander op grond van 'n toestand soos stygende en dalende wysig. Ek sien daarna uit om van verdere hulp. Jesse NinjaTrader kliënt diens gebruik Kinetick, NinjaTraderrsquos verkies mark data diens - Meer Gratis aanlyn opleiding gebeure - View ScheduleHull bewegende gemiddelde (HMA) Ten slotte, die lag ons die middelpunt van 7 verwyder en voeg die verskil tussen die twee gemiddeldes wat 2,5 gelyk (7 8211 4.5). Dit gee 'n finale antwoord van 9.5 (7 2.5) wat 'n effense oorkompensasie. Maar dit oorkompensasie is baie handig omdat dit die sloerende uitwerking van die sub-gemiddelde neutraliseer. Vandaar die gevolg van 'n kombinasie van hierdie 2 tegnieke is 'n naby perfekte balans tussen lag vermindering en kurwe glad. Die HMA dit regkry om tred te hou met die vinnige veranderinge in prys aktiwiteit terwyl met voortreflike glad oor 'n SMA van die dieselfde tydperk. Die HMA diens geweegde bewegende gemiddeldes en smoor die smoothing effek (en gevolglike vertraging) deur gebruik te maak van die vierkantswortel van die tydperk in plaas van die werklike tydperk itselfas hieronder gesien. Integer (Square Root (periode)) WBG 2 x heelgetal (Tydperk / 2) WBG (Prys) 8211 Tydperk WBG (Prys) Die volgende formules vir die Hull bewegende gemiddelde is vir Meta en Supercharts maar kan maklik aangepas word vir gebruik met ander kartering programme wat in staat is persoonlike aanwyser konstruksie is. tydperk: Input (8220period8221,1,200,20) sqrtperiod: Sqrt (tydperk) Mov (2Mov (C, tydperk / 2, W) 8211 Mov (C, tydperk, W), LastValue (sqrtperiod), W) Inset: tydperk (Standaard waarde 20) waverage (2waverage (naby, tydperk / 2) - waverage (naby, tydperk), SquareRoot (periode)) 'n eenvoudige aansoek om die HMA, gegewe sy voortreflike smoothing, sou wees om die draaipunte as toevoeging / onttrekking seine diens . Maar dit shouldn8217t gebruik word om crossover seine genereer as hierdie tegniek berus op lag. Skryf in en maak Teken in op ons nuusbrief